Теорія випадкового блукання припускає, що зміни цін на активи є випадковими. Це означає, що ціни на акції рухаються непередбачувано, тому минулі ціни не можна використовувати для точного прогнозування майбутніх цін. Теорія випадкових блукань також передбачає, що фондовий ринок є ефективним і відображає всю доступну інформацію.
Випадкове блукання визначається як випадковий шлях, який з’єднує два вузли на графі. Його часто використовують створювати вбудовування вузлів і досліджувати графіки для вивчення представлень вузлів.
Теорія випадкових блукань стверджує, що не існує закономірності зміни курсу акцій. Зокрема, минулі зміни цін на акції не дозволяють передбачити майбутні зміни цін. Теорію можна перевірити досліджуючи, чи можливе будь-яке прогнозування.
В інших областях математики використовується випадкове блукання обчислити розв'язки рівняння Лапласа, оцінити гармонічну міру, а також для різних конструкцій в аналізі та комбінаториці. В інформатиці для оцінки розміру Інтернету використовуються випадкові блукання.
Модель випадкового блукання або наївна модель передбачає поточне значення змінної як її майбутнє значення. Важко перемогти модель випадкового блукання, тому що обмінні курси є більш мінливими, ніж будь-які макроекономічні фундаментальні показники, які ми маємо.
Теорія випадкових блукань передбачає, що зміни цін на активи є випадковими. Це означає, що ціни на акції рухаються непередбачувано, тому минулі ціни не можна використовувати для точного прогнозування майбутніх цін. Теорія випадкових блукань також передбачає це фондовий ринок є ефективним і відображає всю доступну інформацію.